威九·国际(中国)官方网站长盛货币基金关于资产支持证券投资方案的公告字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)和长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同的规定,本基金可投资资产支持证券。
为保护基金份额持有人利益,有效防范风险,为投资资产支持证券决策提供支持,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《通知》和本基金基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定,制定本基金资产支持证券投资方案并公告如下:
1、基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券产品,以期获得长期稳定的收益;
2、坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划;
本基金投资资产支持证券,除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外,还应遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制:
1.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
3.本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
5.因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。
6.本基金投资的资产支持证券剩余期限在397天以内(含397天)。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。
7.本基金投资的资产支持证券的信用评级,不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间威九·国际(中国)官方网站,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
鉴于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险,本基金管理人将通过内部信用评级、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对资产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。
本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》和基金合同及有关规定的要求,在基金法定信息披露文件中及时、充分地披露本基金投资资产支持证券的相关信息。
本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资人保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。投资者申购本基金时,应认真阅读本基金招募说明书和本投资方案。
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